Stochastic cùng với một số chỉ báo thường gặp khác như RSI, MACD được xếp vào nhóm các chỉ báo động lượng, được sử dụng để đo lường quán tính và sức mạnh của đà giá.
Chỉ báo Stochastic được xây dựng dựa trên logic cơ bản sau
trong một xu hướng tăng, nếu giá đóng cửa càng nằm gần mức giá cao nhất trong phiên thì chứng tỏ quán tính và xung lực tăng của giá càng mạnh. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, nếu giá đóng cửa càng gần mức giá thấp nhất trong phiên thì đà giảm của giá càng mạnh.
Chỉ báo này bao gồm hai đường %K và %D, với cách tính toán cụ thể như sau:
Công thức tính Stochastic:
Trong đó:
C = giá đóng cửa phiên gần nhất
L14 = giá thấp nhất trong 14 phiên gần nhất
H14 = giá cao nhất trong 14 phiên gần nhất
%D là trung bình động ba ngày của đường %K.
Cách áp dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch chứng khoán
Vùng quá mua và quá bán
Chỉ báo Stochastic có giá trị dao động trong khoảng 0 – 100. Tương tự như các chỉ báo động lượng khác, Stochastic sẽ cho ra các tín hiệu quá mua/quá bán khi giá trị của nó rơi vào các vùng biên ngoài. Cụ thể, khi Stochastic có giá trị trong vùng 80-100 thì sẽ được coi là nằm trong vùng quá mua và vùng giá trị 0 – 20 sẽ được coi là khu vực quá bán.
Tuy nhiên, các tín hiệu quá mua/quá bán này thường là các tín hiệu sớm, chủ yếu có ý nghĩa cảnh báo đà giá có thể yếu đi và đảo chiều chứ không phải tín hiệu xác nhận. Do đó, để có ý nghĩa trong giao dịch, nên kết hợp với các chỉ báo hoặc mô hình giá khác để có các tín hiệu đồng pha và xác nhận lẫn nhau.
Tín hiệu giao cắt của đường %K và %D
Tín hiệu mua: khi đường %K cắt đường %D theo hướng từ dưới lên trên (tốt nhất là khi đang ở trong vùng quá bán).
Tín hiệu bán: khi đường %K cắt đường %D theo hướng từ trên xuống dưới (tốt nhất là khi đang ở trong vùng quá mua).
Tín hiệu phân kỳ giữa giá và Stochastic
Giống như các chỉ báo động lượng khác, Stochastic sẽ cho ra các tín hiệu phân kỳ khi chỉ báo và giá chứng khoán biến động không “đồng pha” với nhau. Cụ thể như sau:
Phân kỳ dương: xảy ra khi cổ phiếu giảm giá và tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, trong khi đó đường Stochastic lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước.
Phân kỳ âm: xảy ra khi cổ phiếu tăng giá và tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tuy nhiên đường Stochastic lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Cần lưu ý rằng hiện tượng phân kỳ chủ yếu cho thấy xu hướng hiện tại đang có dấu hiệu suy yếu chứ không phải là tín hiệu chắc chắn rằng xu hướng sẽ đảo chiều. Vì vậy, cần kết hợp tín hiệu phân kỳ của Stochastic với các tín hiệu đảo chiều đến từ các mô hình giá trên biểu đồ hoặc chỉ báo kỹ thuật khác để tăng xác suất thành công.
