Giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì?
VWAP, hay giá trung bình có trọng số, là một thước đo quan trọng được sử dụng trong giao dịch chứng khoán. Nó đại diện cho giá trung bình của một chứng khoán trong một ngày giao dịch, tính toán dựa trên cả khối lượng và giá. VWAP là điểm tham chiếu mà các nhà giao dịch thường sử dụng để đánh giá xu hướng và giá trị của chứng khoán, cung cấp một cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về thị trường.
Điểm đặc biệt của Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP)
Là nó hiển thị như một đường duy nhất trên biểu đồ trong suốt ngày giao dịch, tương tự như đường trung bình. Cả nhà giao dịch bán lẻ và chuyên nghiệp đều có thể áp dụng VWAP trong chiến lược giao dịch của họ để nhận biết xu hướng trong ngày.
Công thức tính VWAP?
Công thức tính VWAP khá đơn giản: nó là tổng số tiền giao dịch (tích của giá và số lượng cổ phiếu) chia cho tổng số cổ phiếu được giao dịch.
Công thức cho Giá trung bình có trọng số (VWAP)
Cách tính giá trung bình theo khối lượng (VWAP)
Để tính VWAP, bạn có thể thêm chỉ báo này vào biểu đồ phân tích kỹ thuật, hoặc tự tính toán theo các bước sau:
Tính toán giá trung bình của cổ phiếu trong khoảng thời gian đầu tiên của ngày giao dịch (ví dụ: 5 phút). Điều này đòi hỏi bạn cộng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của khoảng thời gian đó, sau đó chia cho ba. Nhân kết quả này với khối lượng giao dịch của khoảng thời gian đó và ghi lại kết quả dưới cột PV.
Chia PV cho tổng khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó để có được giá trị VWAP cho khoảng thời gian đó.
Để duy trì VWAP trong suốt ngày, tiếp tục thêm giá trị PV từ mỗi khoảng thời gian vào các giá trị trước đó. Chia tổng số PV tích lũy cho tổng khối lượng giao dịch tích lũy để tính toán VWAP.
Giá trung bình có trọng số (VWAP) cung cấp thông tin gì?
VWAP là một công cụ quan trọng cho các tổ chức lớn và quỹ tương hỗ để thực hiện giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu mà không ảnh hưởng đến giá thị trường. Họ thường muốn giao dịch dưới mức VWAP khi mua và trên mức VWAP khi bán để không làm biến động giá. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng VWAP để xác nhận xu hướng và định rõ các quy tắc giao dịch của họ: ví dụ, mua khi giá cao hơn VWAP và bán khi giá thấp hơn VWAP.
VWAP và đường trung bình động (MA) có gì khác biệt?
Mặc dù VWAP và MA trông giống nhau trên biểu đồ, chúng tính toán các yếu tố khác nhau. VWAP tính toán tổng giá trị giao dịch chia cho tổng khối lượng giao dịch, trong khi MA tính giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khác biệt chính là VWAP xem xét cả khối lượng giao dịch, trong khi MA không.
Nhược điểm của VWAP
Một nhược điểm của VWAP là nó chỉ phản ánh thông tin trong một ngày giao dịch và được reset mỗi ngày mới. Khi cố gắng tính VWAP trung bình qua nhiều ngày, giá trị có thể sai lệch so với VWAP thực tế. Ngoài ra, việc chờ đợi giá gần VWAP có thể bỏ lỡ cơ hội nếu giá tăng mạnh. VWAP cũng không dự đoán được, vì nó dựa vào dữ liệu lịch sử và không thay đổi theo thời gian. Điều này làm cho VWAP trở nên chậm trễ khi ngày tiếp tục diễn ra, và có thể tạo ra sai số so với dự đoán của nó.
Câu hỏi thường gặp về VWAP
VWAP là gì?
VWAP là giá trung bình của một cổ phiếu, được điều chỉnh theo khối lượng giao dịch. Nó được tính bằng cách chia tổng giá trị giao dịch cho tổng khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Tại sao VWAP quan trọng?
VWAP cung cấp thông tin rõ ràng về giá cổ phiếu theo thời gian và giúp các nhà giao dịch lớn tránh làm biến động giá thị trường trong quá trình giao dịch.
Sự khác biệt giữa Giá trung bình có trọng số (VWAP) và Đường trung bình động đơn giản là gì?
VWAP và Đường trung bình động đơn giản đều giúp nhà giao dịch có cái nhìn tổng quan và ít biến động hơn về xu hướng giá gần đây của một chứng khoán. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính giữa chúng là VWAP tính toán theo cả khối lượng giao dịch, trong khi Đường trung bình động đơn giản không tính đến yếu tố khối lượng. VWAP đánh giá sự thay đổi giá của mỗi ngày dựa trên lượng giao dịch trong ngày đó, trong khi Đường trung bình động giả định rằng mức độ giao dịch trong mỗi ngày là như nhau.
